Microsoft Excel w pracy finansisty. Analiza i modelowanie danych finansowych (PDF) Zgierz

Tytuł Microsoft Excel w pracy finansisty. Analiza i modelowanie danych finansowych Autor Przemysław Kusztelak Wydawnictwo PWE ISBN 978-83-208-2415-5 Rok wydania 2020 Warszawa Wydanie 1 Liczba stron 218 Format pdf Spis treści Wstęp Rozdział 1. Wartość pieniądza w czasie 1.1. Wprowadzenie 1.2. Stopa procentowa 1.3. Oprocentowanie proste 1.4. Oprocentowanie składane 1.5. Porównanie oprocentowania prostego i składanego 1.6. Przykład aplikacyjny 1.7. Podsumowanie Rozdział 2. Lokaty 2.1. Wprowadzenie 2.2. Definicja i typy lokat 2.3. Obliczanie zysku z lokaty 2.4. Efektywna stopa procentowa 2.5. Opodatkowanie lokat 2.6. Porównywanie przepływów pieniężnych płatnych w różnych okresach 2.7. Przykład aplikacyjny 2.8. Podsumowanie Rozdział 3. Kredyty 3.1. Wprowadzenie 3.2. Definicja i podstawowe cechy kredytów 3.3. Klasyfikacja kredytów 3.4. Analiza kredytów 3.5. Spłata i koszty kredytów 3.6. Rodzaje kredytów ze względu na sposób spłaty 3.7. Kredyt z ratą stałą 3.8. Kredyt z ratą malejącą 3.9. Spłata przez fundusz umorzeniowy 3.10. Bieżąca spłata odsetek i spłata kapitału w ostatniej racie 3.11. Porównanie wyników z czterech metod 3.12. Funkcje MS Excel wykorzystywane do analizy kredytu o ratach stałych 3.13. Przykład aplikacyjny 3.14. Podsumowanie Rozdział 4. Ocena projektów inwestycyjnych 4.1. Wprowadzenie 4.2. Okres zwrotu 4.3. Zdyskontowany okres zwrotu 4.4. Wartość bieżąca netto (NPV) 4.5. Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) 4.6. Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR) 4.7. Przykład aplikacyjny 4.8. Podsumowanie Rozdział 5. Akcje 5.1. Wprowadzenie 5.2. Definicja i podstawowe cechy akcji 5.3. Metody analizy akcji 5.4. Wycena akcji 5.5. Modele dywidendy 5.6. Przykład aplikacyjny 5.7. Podsumowanie Rozdział 6. Obligacje 6.1. Wprowadzenie 6.2. Definicja i podstawowe cechy obligacji 6.3. Typy obligacji 6.4. Wycena obligacji 6.5. Daty wypłaty kuponów 6.6. Odsetki narosłe 6.7. Rentowność (YTM) 6.8. Ryzyko obligacji związane ze zmianą stóp procentowych 6.9. Średni termin wykupu obligacji 6.10. Przykład aplikacyjny 6.11. Podsumowanie Rozdział 7. Tworzenie efektywnych portfeli inwestycyjnych 7.1. Wprowadzenie 7.2. Konstrukcja efektywnego portfela inwestycyjnego składającego się z dwóch aktywów 7.3. Model Markowitza 7.4. Przykład aplikacyjny 7.5. Podsumowanie Rozdział 8. Ocena portfeli i prognozowanie zwrotu 8.1. Wprowadzenie 8.2. Model jednowskaźnikowy Sharpe’a 8.3. Model CAPM 8.4. Mierniki jakości zarządzania portfelem 8.5. Przykład aplikacyjny 8.6. Podsumowanie Bibliografia Spis rysunków Spis tabel Indeks rzeczowy Indeks funkcji MS Excel