Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania. Podręcznik z przykładami i zadaniami (E-book) Brańsk

Tytuł Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania Autor Dorota Witkowska Język polski Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA ISBN 978-83-264-4737-2 Seria Akademicka. Ekonomia Rok wydania 2012 Liczba stron 304 Format pdf Spis treści O autorce 9 Słowo wstępne 11 1. Podstawy wnioskowania statystycznego i analizy korelacji 13 Estymacja nieznanych parametrów 13 Weryfikacja hipotez statystycznych 16 Badanie współzależności zjawisk 23 Miary korelacji 24 Funkcja regresji 27 Pytania kontrolne 29 2. Wprowadzenie do modelowania ekonometrycznego 30 Etapy budowy modelu ekonometrycznego 31 Metody doboru zmiennych do modelu 32 Postać funkcyjna modelu 37 Obserwacja i pomiar zjawisk gospodarczych 40 Identyfikacja modelu 45 Estymacja parametrów modelu i j ego weryfikacja 46 Rodzaje zmiennych 46 Klasyfikacja modeli ekonometrycznych 53 Pytania kontrolne 55 3. Metoda najmniejszych kwadratów 56 Założenia modelu 58 Szacowanie parametrów strukturalnych 62 Przykłady modeli wykładniczych, potęgowych i liniowych zawierających zmienne binarne 73 Pytania kontrolne 85 4. Weryfikacja modelu ekonometrycznego 86 Miary dopasowania 93 Testy diagnostyczne 103 Badanie istotności wpływu zmiennych objaśniających na zmienną objaśnianą 103 Badanie normalności składnika losowego 114 Weryfikacja hipotezy o postaci funkcyjnej modelu 118 Problem współliniowości 121 Pytania kontrolne 123 5. Niesferyczny czynnik zakłócający 124 Weryfikacja hipotezy o występowaniu autokorelacji 125 Weryfikacja hipotezy o jednorodności wariancji składnika losowego 128 Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów 132 Zastosowanie uogólnionej metody najmniejszych kwadratów do modeli heteroskedastycznych 135 Zastosowanie uogólnionej metody najmniejszych kwadratów w wypadku występowania autokorelacji rzędu pierwszego 140 Pytania kontrolne 143 6. Wprowadzenie do analizy szeregów czasowych 144 Dekompozycja szeregu czasowego 145 Metody wygładzania szeregów czasowych 161 Modele szeregów czasowych 169 Modele autoregresji 170 Modele średniej ruchomej 171 Modele procesów niestacjonarnych 173 Pytania kontrolne 179 7. Prognozowanie 180 Reguły prognozowania 184 Wyznaczanie prognoz na podstawie modeli ekonometrycznych 187 Miary dokładności prognoz 197 Błędy prognoz ex ante 198 Błędy prognoz ex post 201 Pytania kontrolne 212 8. Wielorównaniowe modele ekonometryczne 213 Postacie modeli wielorównaniowych 214 Klasyfikacja modeli wielorównaniowych 224 Identyfikowalność modelu 229 Estymacja modeli wielorównaniowych 236 Pytania kontrolne 249 Literatura cytowana i zalecana 251 Zadania do samodzielnego rozwiązania 253 Tablice statystyczne 279 Tablica 1. Wartości krytyczne rozkładu t-Studenta 281 Tablica 2. Dystrybuanta standaryzowanego rozkładu normalnego 282 Tablica 3. Wartości krytyczne rozkładu x2 284 Tablica 4. Wartości krytyczne rozkładu F-Snedecora a = 0,01 286 Tablica 5. Wartości krytyczne rozkładu F-Snedecora a = 0,05 288 Tablica 6. Wartości krytyczne rozkładu F-Snedecora a = 0,025 290 Tablica 7. Wartości krytyczne rozkładu F-Snedecora a = 0,001 292 Tablica 8. Wartości krytyczne rozkładu serii 294 Tablica 9. Wartości krytyczne rozkładu Durbina-Watsona 296 Tablica 10. Współczynniki {an+1} dla testu normalności Shapiro-Wilka 297 Tablica 11. Wartości krytyczne dla testu Shapiro-Wilka 301 Tablica 12. Rozkład X Kołmogorowa (graniczny) 302